كيفية حساب العائد المعدل للخطر

هناك نوعان من الأشياء التي يرغب المستثمرون في البحث عنها قبل الاستثمار في الأوراق المالية: مستوى المخاطرة وإمكانية العودة. المخاطرة غالبًا ما تكون مقياسًا لحركة السعر أو التقلب. العائد هو وظيفة من أرباح أو خسائر الاستثمار. ينظر العائد المعدل حسب المخاطر إلى عائد الاستثمار والمخاطر التي ينطوي عليها إنتاج ذلك العائد. واحدة من أكثر المقاييس شعبية لعائد المخاطر هي نسبة شارب.

حساب العائد تعديل المخاطر باستخدام نسبة شارب.

خطوة

تحديد متوسط ​​العائد على محفظتك. جاء ذلك في بيان حسابك. إذا كنت قد حققت مكاسب ، فإن العائد إيجابي ؛ إذا واجهت خسارة ، فإن العائد سيكون سلبيا. دعنا نقول أن كشف الحساب يظهر أن الحساب قد نما بنسبة 8.5٪.

خطوة

تحديد معدل خالية من المخاطر. هذا هو المعدل الذي تدفع به الاستثمارات الخالية من المخاطر. بشكل عام ، يتفق خبراء الاستثمار على أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة ستة أو اثني عشر شهرًا هو معدل العائد الخالي من المخاطر. دعنا نقول أن معدل خالية من المخاطر هو 3 في المئة.

خطوة

تحديد الانحراف المعياري لمحفظتك. لهذا يمكنك استخدام MS Excel. في العمود ، قم بإدراج 10 قيم لمحفظتك من 10 كشوف حساب مختلفة. في الخلية A11 ، أدخل الصيغة التالية: "STDEV (A1، A2، … A10). دعنا نقول أن الانحراف المعياري هو 5.

خطوة

احسب معدل العائد المعدل للمخاطر. اطرح المعدل الخالي من المخاطر من متوسط ​​معدل عائد المحفظة وقم بتقسيمه على الانحراف المعياري للمحفظة. الحساب هو: (8.5 بالمائة - 3 بالمائة) / 5 = 0.011 أو 1.1 بالمائة.